金のなる木を投資で増やそう

投資を通じて「金のなる木」を増やしていこう!

システムトレード

システムトレードとは、統計的に過去の値動きデータから
ゆがみのある値動きのパターンを抽出し、目の前の市場が同じパターンに
なった場合をコンピュータで自動判断し、人間の意志を
まったく交えず、自動で売買させます。

大切なのは、「統計に従う」ということであり、過去
勝率6割で、利回り年率100%の値動きパターンというのは
今後も同じパターンでトレードすれば、その勝率と利回りで
勝てる、と強く信じることです。
(市場参加者は、未来永劫、人間である限り、過去してきたのと
同じ過ちを繰り返し続ける、という考え方に基づきます)


統計を出すための、過去の値動きデータの蓄積と、
コンピュータプログラムによる同一パターン売買での
過去5年や10年の投資成績の遡及計算などが必要です。

その上で、同一のパターンになった場合の瞬時の判定システムと、
売買の自動執行の仕組みが必要になります。


とまあ、書いてみると、なかなかたいそうな仕組みなのですが、

システムトレードも、長くやってみるといろんなことが
わかってきます。

一つは、人間同士が金の取り合いをする、トレーディング・投機の
世界は厳しい、ということがよくわかります。


統計をとってみて、過去5年・10年、機能してきた投資戦略
(ストラテジー)も、運用している間に、通用しなくなってくる、
ということもよくあります。

計算上求められた、過去の最大ドローダウン(最大何回負け続ける
ことがあるか?も統計で求めることができます。最大ドローダウンと
いいます)も越えて、負け続ける。

そろそろ、「これはおかしいのじゃないか」と思う。

市場には、システムトレーダーが運用しているシステムが出す
注文を監視している奴がいて、その注文を出した人間を逆に
利用して、収益を上げるシステムも出てくる。

なので、5年10年機能していたからといって、いつまでも
機能するとは限らない。

また、新たなパターンを探す・・

こういう繰り返しだったりもします。

こんな、生き馬の目を抜く世界が、毎日の値動きの裏に
実際にあるわけです。


投機・トレーディングの世界で「統計」という武器も持たず、
徒手空拳で、適当な感覚だけで「明日は上がるような気がする」とか
「下がるような気がする」というような程度の考え方でやっていると、
勝てるわけがないのです。
(もっと強い警句として書くなら、そんなところへ
 甘ちょろい考えで参加すれば、結局は全部お金を
 巻き上げられて終わるでしょう。)

たまに運がいいと、連続して当たることもありますが、
長続きはしないでしょう。


トレーディングで儲け続けるのは、非常に難しいという
moneytree7が垣間見た、真実の一つです。
[ 2011/07/03 08:39 ] 随筆 | TB(0) | Comment(0)
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プロフィール

moneytree7

Author:moneytree7
株式投資暦16年。
2000年に日本株(日本企業)への投資を開始。

紆余曲折を経て、現在は日本株・為替FX・中国株・米国株・シンガポール株への投資を行っております。
基本的に、長期投資・バリュー投資派。
(といいながらシステムトレードにも手を出しています。(^^;)

AFP(ファイナンシャルプランナー)資格保有。
米国公認会計士(USCPA)の学習済み。

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